【FXの統計取り】正しく理解しないと適正な期待値が「99%」算出できない



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

FXで期待値のある手法を作るには、長い月日をかけて過去チャートを見る事は必須です。

 


・自分のスキマ時間を使ってデモトレード

・外人トレーダーの書籍・気になる人のFXブログを見る

・休日に部屋へ籠もってひたすらチャート分析 etc…

 

こういった努力は「本気で稼ぐつもり」なら当たり前な話で、とにかくFXの勉強は修行僧と何ら変わりません。

 

ただ、上記をクリアしてリアルトレードへ全力疾走する前に「必ずすべき事」があります。

 

そこから更に「統計取り」をする事で、自分の手法の優位性(期待値)を「数値」として算出するんです。

 

統計取りを経由しないトレードが絶対に悪いとは言いませんが、自分の経験値や感覚で微調整をかけるのは「歴のあるトレーダー」じゃないと難しいですし、

 

途中で自分の手法の優位性に「疑念を抱く可能性」を残すことになります。

 

それを多少なり時間がかかったとしても、期待値を目に見える「数値」で証明して太鼓判を押す方が賢明な選択です。

 

以前の期待値に関するブログ記事を見てなかったり「期待値の話が難しい」って方は、先に下記ブログ記事に目を通していただければ幸いです。

 

 

FXで「期待値のある手法」を算出する為に使う「統計」とは何か?

 

 

FXでいう統計とは、膨大な過去チャートを使って自分の手法に優位性(期待値)があるかを証明すること

 

膨大な過去チャートとは、一ヶ月・二ヶ月といった短い期間の数じゃなく「1年2年」といった長期間を表しており、かつ複数通貨ペアで行うことを前提にしています。

 

仮に一月が約20営業日とした場合、1通貨ペア20枚・2通貨ペア40枚と通貨ペア毎に比例して増加し、1年の規模になると1通貨ペアが約250枚・2通貨ペアだと約500枚になります。

 

FXで10枚20枚の過去チャートを使って統計を行ったところで、相場の偏りなどが混じれば「一時的な結果」の可能性もあるし、その結果を引っさげて長期間トレードで生き残っていくには、あまりにも頼りない情報量だと思いませんか?

 

つまり、FXで統計取りを行う際も「100枚200枚じゃ収まらない数」を集計することで、得られる数値の信用性(手法の優位性)を高める必要があるのです。

 

そこまで執拗にこなし、自分の手法を精査することがFXの統計取りです。

 

【補足】検証と統計の違いについて

 

FXでは統計って言葉よりも「検証する」といった言葉を圧倒的に聞くと思いますが、それぞれの意味は大きく異なる訳でなく「捉える範囲」にとって変わります。

 

例えば、過去チャートを1000枚見て手法の期待値を出すことを目的とする場合、検証と統計はそれぞれ下記の関係となります。

 


検証 → 1月2日・3日とチャートを順に1枚1枚精査する

統計 → 検証を1000枚行う及びそこから得られる結果

 

検証はあくまでも1000枚の中から「1枚ずつ」をサンプルとして取り出し、「自分の手法・ルールに沿った結果どうなるか?」を積み上げていく過程を言います。それに対して統計は「検証を1000回(枚)行った結果」得られる数値(期待値)を指すため、

 

検証を繰り返した集合体が統計

 

大雑把な認識だとこれでも構いません。

 

ここで勘違いしてほしくないのは、「チャートを見ること=検証」は全く意味が違うってこと。

 

チャートを見るのは「分析・研究」の為であって、検証は既に手法・ルールが仕上がっている事を前提とします。

 

ちょっと形や動きのパターンを覚えたからといって、その辺のブログや動画に書いてある「検証をする」を真に受けて取り組むと、いつまで経っても優位性のある手法なんて完成しません。少しネチっこいですが、言葉は正しく理解するに越したことはありません。

 

 

そもそもの「統計」に関する基礎的な説明【何となく理解でOK】

 

ここからは統計取りについて理解を深めていただくため、まず一般的に行われる「統計」の基礎を説明した上で、FXで必要となってくる統計の「具体的考え方」を書いていこうと思います。

 

まず世間一般的な統計の取り方についてですが(クソややこしい計算式などは除外する)、例えばアンケートを取る際は「闇雲に適当な数」を決める訳でなく、主に下記要素を考慮した上で適切なサンプル数(検証数)を決定します。

 

母集団

全体数のこと。統計時はそこから決められたサンプル数を抜き出す。

 

許容誤差(%)

サンプル(検証)の結果が母集団の実態とどれだけ離れてるかを表す、文字通り許容範囲のこと。

例えば許容誤差を「5%」と設定し、母集団でパンを朝に食べる人が50%いる場合、ここから抽出するサンプルは「45~55%の範囲で朝にパンを食べる人がいるだろう」と踏むことを指す。

逆に朝にパンを食べる人がサンプル内で「25~30%」だった場合、サンプルの抽出方法が適切でない可能性がある。

 

信頼水準(信頼度%)

先ほど決めた許容誤差内の結果になる確率を示した指標。端的にいうと、サンプル数(人)が誠実に回答してくれるか否か。

例えば、パンを朝に食べる人の実態調査で母集団から10人をサンプルとして抽出する。

先ほどの例でいけば10人中5人前後はパンを食べる結果になるハズだが、中には当日の回答で本来はパンを食べるのに気分で「ご飯」と答える人もいるだろうし、逆に普段はご飯なのにパンと書く人もいるだろう。

一般的には90~99%の範囲内で設定される(そこまで大勢が適当に回答するとは想定していない)

 

回収率(%)

サンプル数として抽出した人が回答をしてくれる確率。例えばアンケート調査の場合、100人にパンを食べるか否かを聞いても「回答しない人」が一定人数いることを前提に行っている。

仮に回収率を50%とする場合、100人に答えてほしいのであれば「約200人」へお願いする必要がある。

 

 

企業はこういった努力を積み重ねていった結果、常に顧客満足度を高めるための対策を行っているのです。

 

この考え方をFXの統計取りへ応用していく事となりますが、今のところは「ふ~ん」ぐらいの理解で大丈夫ですからご安心ください(笑)

 

FXで用いる統計は「チャート数」と「信頼水準」が肝となる

 

ただFXで統計取りを行う場合、先ほど説明した項目の全てを適応させることは非常に難しいです。以降では各項目について対比させていきます。

 

母集団及びサンプル数に関して

これをチャートに置き換えると、FXが解禁されてから現在に至るまでの過去チャート全てとなります。

単純に計算してもザッと約20年分以上はありますが、ドル円オンリーでシンプルに考えると「1年約250枚×約20年分とする=5000枚」。その中から約500~750枚ほど(約2~3年分)をサンプル数として抽出するのは、非常に合理的だと言えるでしょう。

また、相場の状況によって期待値が大きく増減する可能性を考慮すると、複数通貨ペアかつ最低でも2年分以上を用意するのが望ましい。サンプル数が多くなればなるほど、手法の期待値が適正値へ収束するからである。

 

Ex.

・ドル円・ユロ円・ポン円の3通貨ペアを3年分(1年約250枚×3年分×3通貨ペア=2250枚)

・ドル円・ユロ円・ポン円・ユロドル・ポンドルの5通貨ペアを2年分(=2500枚)

 

 

許容誤差(%)について

そもそも、統計前に母集団全体でどれぐらいの期待値が出るかを「事前」に予測するのは大雑把でも難しく、またFXでは他の人と手法が全く同じって事はあり得ないので、月単位の獲得pipsも参考となりません。

ただ、リーマンショックや相場がひたすら円安といった「一方通行のチャート」を選ぶと期待値が偏る恐れがあるため、そのような特殊ケースの相場を統計取りで選ばないようにすることは、必然的に「許容誤差を減らすこと」に繋がるとは言えます。

 

信頼水準(信頼度%)に関して

FXでいう信頼水準は「自分の手法・ルールに沿って適切なトレードが出来ているか?」を表します。

チャート1枚1枚を検証する際、全く同じトレードプロセスを経由出来るのであれば完璧ですが、毎回毎回エントリー方法や損切り位置がランダムに変わるようでは、その手法の期待値が具体的に変わることはあり得ません。

つまり、FXで過去チャートを一貫して筋を通し検証するためには、開始前に丹念に作り込んだ手法・ルール(優位性が高い確率であると言えるもの)が必要となります。

 

回収率(%)について

FXの統計取りは、アンケート調査のように回収出来るか否かを議論する必要がない(取り組むのが自分1人であるため)

 

以上から、FXの統計で使う考え方として「母集団・信頼水準」が主となります。

 

統計を取る前に必ず準備する3項目

 

これを日常的に行われる統計取りの手順みたいに書くと、以下のようになります。

 


1.過去チャートから「明らかに大きな偏りがある期間」を除いた年度から選ぶ(直近から遡ってがベスト)

2.チャート期間は2~3年分以上かつ複数通貨ペアで考える(最低でも2通貨ペア以上)

3.統計を取る前に「手法・ルールが優位性の高い状態」へ絶対に仕上がってること

 

これがFXで行っていく統計取りの事前準備です。始める前にも相当な準備期間が必要なのはもちろん、始まってからも大きな労力がのしかかります。

 

でも「答えのない世界」で自分なりの答えを見いだすには当たり前の作業だと言えるし、逆に手間暇をかけず期待値のある手法を構築するのは不可能です。

 

それを統計の説明から皆さんに理解して欲しかったんです。天才以外が打ち出の小槌を作るのは、容易いことでは決してありません。

 

【補足】統計前の手法・ルールが「あまりに雑」だと意味がない

 

統計へ入る前の手法やルールを厳しく徹底して考えるべきだ!と書きましたが、これには大きく2つの意味があります。

 

1.長期的な優位性を維持するため

2.検証段階での「八百長」を防ぐため

 

「1」に関しては、チャートの偏りなどによって「短期的に稼げる一時的な手法」もあったりする中で、5年10年を見据えた上での優位性(期待値)を築くことが必要です。

 

一時的にしか優位性が通用しない手法を「一生使える!」と思い込んでしまう人も多いし、ブログやYoutubeから教わった手法でそのままトレードする人もいますが、

 

付け焼き刃のような手法では、間違いなく退場率が飛躍的に向上します。

 

姑のように何度も何度もチャートを見ろとブログでは言ってますが、それぐらいの努力を費やさない手法は作れません。

 

そして「2」ですが、統計を取っていると必ず「判定が難しい微妙なポイント」が訪れます。その時に淡々とルール通り裁けるのであれば問題ありませんが、

 

人間は際どい判断を求められると「自分にとって有利になる方」を選択しがちになります。

 

例えば、2021年1月の統計が30日時点で「-50pips」だったとしましょう。翌日31日のチャートが非常に難しく、手法的には指値だったものの「2pips」ほど足りず、結果的に100pipsほど伸びてしまいました。

 

このような事態に遭遇した場合、

 

A.ちゃんとルール通り「ノートレード」とする

B.当日は「成行」が出来たハズだから獲れてる

 

どちらを選びやすいかと言えば、間違いなく「B」です。

 

人間はできる限り痛みや恐怖を避けたがる生き物だし、特にFXの統計に関しては監視するのも自分なので、いくらでも八百長をしようと思えば出来てしまう。

 

つまり、ルールの解釈がいかようにも出来る「抜け道がごまんとある状況」では、自己満足を得るだけの「無法地帯になるリスク」が潜在的にある事を伝えたいのです。

 

もちろん全員がそうなるとは言ってません。

 

そうならないよう、アップデートを繰り返し「綿密な手法・ルール」を構築してほしいんです。

 

仮にスカスカの手法・ルールで統計的に期待値がプラスだったとしても、実践上だと間違いなくパフォーマンスは大きく低下します。

 

将来自分が「必殺仕事人」のように淡々と実行するトレーダーになりたいのであれば、その前提となる手法・ルールは入念に練ることをオススメします。

 

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以上が統計取りに関する概要となります。ここで読者に心得てほしいのは、

 

優位性(期待値)を構築するには、全体を通して「想像を超える時間と労力」が必要になることです。

 

「統計はFT4(フォレックス・テスター4)を回せば何とかなる!」と思うかもしれませんが、自分の手法を的確に駆使して行うのは相当難易度が高い。また、長期間かけて行った結果が「期待値的に相場で通用しない」と判明したら、またチャートを見る作業へ戻らないといけない。

 

つまり、場合によっては「二度・三度手間」となる可能性があります。

 

「とりあえず数こなしてすればいい!」だけの発想で取り組むと、時間だけが無駄に過ぎる「最悪な結果」になりかねません。

 

FXで成果が出るのを「10年は軽く待てる!」と言うなら別ですが、誰でも効率良く稼げるように成長したい。

 

だから統計を取る前は、

 

「確信に近いレベルの優位性」が得られるまで、「デモ+チャート研究」に取り組むことを優先してください。

 

個人で統計取りを行うからこそ「勉強に対する密度」が求められる

 

以下は「企業と個人」のケースで比較したものですが、企業は市場で自社の商品販売シェアを広げるため、日夜とんでもない「商品作りの努力」を続けている訳ですが、これは僕たちが手法構築する過程と似ています。

 


企業    トレーダー

研究をする ⇒ チャートをみる

開発をする ⇒ 手法・ルールを構築

商品テスト ⇒ 優位性があるか検証

販売・営業 ⇒ デモ&リアルトレード

 

例えば企業の商品性能テストに着目すると、何回も何回もパターンを変えては徹底的に検証作業を行う事で、最終的に価値ある製品化にまで漕ぎ着く過程がそう。

 

部品の耐久テストでも何万回と行ったりするし、ゲームでもバグがないかを調べるために同じ動作を何回も繰り返させたりする。

 

企業は一連のプロセスに「人」を総動員することが出来る反面、私たちはそれを全て「単独」で行わなくてはいけません。

 

ここに統計取りの難しさがあります。

 

つまり、企業が行う「研究・開発・製品化」の全行程を、自分自身が「一括」して行わなければダメなんです。

 

企業とFXトレーダーを合わせたプロセス一覧

 

大手企業がFXで優位性の手法構築へ乗り出した場合、上記のように細かく部門化して多くの人材をこき使ってブラック企業化すれば、いくらでも取り組むことが出来るでしょう。

 

仮に途中で異常があった場合でも、すぐに上流へ送り返したり相互連携するなどして、作業が全てストップしてしまうことも有り得ません。

 

しかし、FXトレーダーは「たった1人」の零細企業です。

 

単純に手法を統計取りへ持ち込むを繰り返しても時間と労力が消費されるだけで、そのまま樹海を彷徨うハメになる可能性も飛躍的に高くなります。

 

結局、過去チャートを大量に見ることから100%逃れることは出来ません。

 

統計取りが面倒でリアルトレードへそのまま進む方は圧倒的に多いし、その必要性すら感じてない方は更に多いです。

 

しかし生涯をかけて相場から利益を得ようと考えるのであれば、それはあまりに無計画だし、途中で自分の手法自体に「疑念・不安」を感じ出すでしょう。下手すると優位性が全くない手法を駆使して戦っている可能性もある。

 

自分の手法の価値(期待値)を事前に把握しておくことが、相場で優位にトレードを進めるために必要なこと。

 

要するに、統計を取らずして「直感・相場観」だけで稼ぐのは天才以外だと恐ろしく難しいことを伝えたいんです。それだけ期待値を算出するための「統計」は重要な立ち位置を占めていると言っても過言ではありません。

 

今回の記事が、少しでも多くの読者へ参考になれば幸いです。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。