FXの期待値は教科書通りの方法だと「99%」上がらない【トレーダーの大部分が間違ってる】



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

乱高下の激しい相場の中で利益を安定して出すためには、自分の手法が相場に対して優位性を保持してなければいけません。

 

つまり、毎回のトレードを「期待値のある方法」でエントリーから損切り・利食いまで行えているかを意味します。

 

もちろんこれは、毎日チャートを見て「当日ノートレード又は結果的に指値へ引っかかず」等の未約定分を含んでおり、期待値を維持するにはトレードしてはダメなチャートで「発注しない事」も必要だからです。

 

しかし、「それが上手く構築出来れば苦労しないよ!」が多くのトレーダーの本音だと思うので、

 

「期待値をどのように構築すればいいのか?」

 

これをブログや動画で片っ端から検索かけて調べるハズ。例えば「FX 期待値」で検索したりすると、多くの期待値に関するFX情報が出てきます。

 


・リスクとリワードが起きる確率を使って出す期待値!

・あなたにも出来る期待値の計算式!

・FXで期待値を上げるためのコツ3選! etc…

 

いかにもそれっぽい言葉や理にかなった内容だと感じるかもしれませんが、

 

その通りに取り組んだところで、確実に期待値(優位性)のある手法は生み出せません。

 

今回は、期待値のある手法を構築するのが「いかに難しい事か」について記述していきます。

 

Youtube

FXの正しい勉強方法に関する動画を重点的にUPしています。

 

FXで一般的な期待値の算出方法

 

 

いきなり本題へ入る前に、まず世間一般的に認知されている「FXで期待値を算出する方法」について触れていきましょう。

 

期待値で使われる計算式は下記となります。

 


計算式一覧

期待値 = 勝率 x 平均利益額 – 負率 x 平均損失額

勝率・・・勝ち回数÷総取引回数×100

負率・・・負け回数÷総取引回数×100

平均利益額・・・利益合計÷勝ち回数

平均損失額・・・損失合計÷負け回数

リスクリワードレシオ・・・平均利益額÷平均損失額

 

例:勝率60% 平均利益額20pips 負率40% 平均損失額10pipsの場合

60% x 20pips – 40% x 10pips =+8pips

その時のトレードには「8pipsの期待値がある」と算出されます。あとは月単位で上記例のトレードが平均何回あるかによって、月単位の獲得pipsも期待値として算出できます。

 

FXでよく聞くリスクリワードレシオについて

 

期待値より世間では「リスクリワードレシオ」という言葉の方が認知度としては上でしょう。

 

リスクリワードレシオは「勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失」で数値が算出され、それによって手法に求められる最低勝率がはじき出されます。

 

例えばリスクリワードレシオが「2」の場合、1回の勝ちで2回分の損失を補うことが出来るため、求められる最低勝率は「1÷3×100=33%」でチャラ(損益分岐点)になります。下記画像はその関係を表したもので、マイナスになればなるほど「危ない手法」だと認識すればOK。

 

巷ではリスクリワードが「3以上」あれば優秀だと言われているような・・・

 

引用サイト:OANDA JAPANより(https://www.oanda.jp/lab-education/blog_column/risk_reward/)

 

これらを総合させていくと、計算上は下記のような手法が完成すれば相場で稼げるようになります。

 

1.平均損失:平均利益が1:1より大きい

2.勝率50%以上

 

よく見るFXで期待値を伸ばす方法

 

ここまでの内容が書籍やブログで最も多く掲載されているもので、探せば誰でも見つけることができる。これらを踏まえ、さらに期待値を伸ばしていく方法として下記のような内容を多く見ます。

 

1.練習を積む

2.とにかくバックテスト(検証)

3.目標を設定する

4.エントリータイミングを改善 

5.勝率をとにかく上げる

6.リスクリワードを必ず意識する etc…

 

この内容も確かにその通りではあるので、

 

「今から勝率上げるために頑張るぞ!」

「リアルトレードで練習しまくりや!」

 

それを見て意気込んだり、似たようなYoutube動画やブログを探したり、Amazonでそれに特化した書籍を購入したりすると思う。ですが、ここで「根本的な疑問点」を併せて感じることも出来たでしょうか?

 

それが理解出来ていないと、ひたすら同じ場所を樹海のように駆け回ることへ年月を費やすハメとなります。

 

【根本的な問題】FXの期待値自体が「簡単」に出せるものじゃない

 

 

まず普通に考えてみましょう。

 

そもそもFXで損失を出すトレーダーの割合が「8~9割」と言われている中で(個人的にはもっと多いと思う)、どれだけの人が手法に優位性を持っているのでしょうか?

 

しかもそれが一時的でなく、5年10年と長期的に続く「期待値のある手法」を持ち合わせる人となれば、1000人に2~3人レベルの割合になるのは間違いない。

 

この実態を踏まえ、簡単に期待値のある手法を構築出来ると思いますか?

 

また、ほとんどのブログや動画の最後には、

 

「先ほど紹介した期待値の算出方法などを使れば、期待の高い手法を作れるようになる!」

 

このように書いたり言ったりしてますが、今の2つの話をつなぎ合わせると「1つの結論」に否が応でもたどり着く事になります。

 

皆がセオリーのように当たり前に紹介している内容は、「考え方又はプロセス」が間違ってる可能性が非常に高い

 

こう言わざるを得ません。

 

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チャートを真剣に見たことない人が「練習・検証」しても意味なし

 

よくトレードスキルを伸ばす方法として下記2点が挙げられます。

 

・デモ・リアルトレードを続けることでチャートを見る感覚が養われてくる

・検証して手法が本当に使えるかを試してみよう

 

こういった話をよく耳にすると思いますが、

 

これらは過去チャートを「修行僧」のように何枚も繰り返し研究した人がやらないと、何の成果も100%に近い確率で出ません。

 

誰もがプロの世界で活躍することを夢見て、日々のトレーニングを必死に行うのが当たり前の中で、不思議とFXは誰でもメジャーリーグでいきなりプレー出来る特殊な環境です。

 

そこへ人生でチャートをまともに見たことない人が現れ、プロが集う環境で揉まれメキメキと力をつけていき、大きく活躍するに至る。

 

10000人いて「1人」ぐらいの確率でしょう。

 

毎年毎年、多くの新参者が相場に現れては消えていきます。その多くは事前にチャート分析や研究を行っておらず、自分たちが絶対に相場で大金を稼げると信じてやまない人たちです。

 

それこそが、1割未満の継続的に稼ぐトレーダーの期待値を「常に安定させている事実」に早く気づくべきです。

 

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勝率・リスクリワードレシオを計算通りに出来れば誰も苦労しない

 

先ほど紹介した下画像(リスクリワードレシオと勝率の関係)を見て、

 

 

「リスクリワードを2に設定して、勝率50%超え手法を作れば稼げるやん!」と思うかもしれません。そうなれば勝率をどうにかこうにかして「50%以上」へ持ってこうと試行錯誤する訳ですが、

 

勝率を上手く調整するのは至難の業ですし、端っから勝率を設定した上で手法を構築するのはもっと難しいです。

 

例えば、下画像のような1:2のレンジ抜け手法を作るとしましょう(青が損失1で紫が利益21)

この手法自体は機能する場所もあるため優位性はありますが、使う場所によって大きく変わりますし、そもそも勝率50%越えを上記手法で構築する場合はチャート分析をより多くしなければなりません。

 


・どのような場面のレンジ抜けを採用するか?

・適切な損切り幅は?

・通貨ペアは?

・トレンドを考慮するか?

・他に形や動きのパターンがあった場合は? etc…

 

いくら手法の数値や勝率を初めに設定して構築するにしても、そのやり方には無理があるんです。

 

仮にその方法で突き詰めていくと、自分に都合の良いエントリーポイントばかりが「後付け」で増えていき、最終的に実践ではまともに使えない「なんちゃって手法」の完成となる。

 

現実世界だと「X」を求める数式を作れば答えが出るでしょうが、FXは手法の構造や考え方を少しでも変えると「全てのトレード」に影響が出ます。

 

こればっかりは、事前に膨大なチャートを必ず研究してください

 

小手先だけの調整は全く意味がありませんし、勝率調整なんて10枚20枚のチャートで試したぐらいでは無駄に終わります。

 

それが出来れば誰でも稼げる投資だと思いませんか?

 

期待値云々はそれからの話であって、まずは自分が過去チャートに向かい合った上で「様々な形・動きのパターン」を理解することに努めましょう。

 

そこを飛ばして勝率やリスクリワードをいじったとしても、それは最終的に単なる自己満足を得るだけとなります。

 

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以上が、世間一般で言われる「期待値」に対する私なりの見解となります。

 

チャート分析が深いところまで進捗度が進み、その段階で大まかな数値や勝率を「暫定的にはじき出す分」には構わないとしても、

 

それを証明するためには、統計取りを行って期待値を算出することが必須となります。

 

その結果、リスクリワードレシオが「2」に近い数値と50%に近い勝率が出たのであれば「期待値のある手法」のプロトタイプが完成になりますが、

 

特に初心者はチャートを見る初段階から数値・勝率にこだわらず、チャート研究のみを徹底的に行って下さい

 

チャートの判断基準や相場観が養われてくると、必然的に優位性ある手法は構築されていくし、リスクリワードレシオや勝率も望ましい値になります。

 

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一番理想的なのは、

 


1.過去チャートを腐るほど、修行僧のように部屋へ籠もって研究する(最低でも1000~2000枚以上)

2.特に何も期待値などを意識せず、「1」の後にデモでエントリーから損切り・利食いを徹底的に分析・改善を繰り返す

3.何やかんや苦労してFXに取り組んだ結果、月単位でプラスpipsになってきた

4.「2→3」をひたすらループする

5.「4」を徹底して行った結果、自分の手法に優位性があると「確信に近い段階」までこぎ着ける

6.何となく直近のデモを期待値分析してみたら、勝率50%前後でリスクリワードが「2」以上だった(先ほどの数字の引用)

7.過去チャートで本格的な統計取りを行う(6は経由しなくても特に問題ない)

 

要するに、チャートをアホみたいに見続けて職人レベルまで昇華したら、いつの間にか期待値(優位性)が構築できるようになっていた。むしろ期待値なんて目標を立てず行っても、後でいくらでもスキル向上と共に引っ付いてくるんです。

 

巷のやり方と「逆手順」を取ること

 

これがひいては、90%以上も存在する大衆とは真逆の「非大衆」になる効率的な方法だということです。

 

巷の書籍や動画では勝率・リスクリワードレシオを「これでもか!」と煽ってくる傾向にあるため、それに導かれ樹海行きの勉強方法を採用しないよう気をつけてくださいね(笑)

 

今回の記事が、少しでも多くの読者へ参考になれば幸いです。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。