FXで検証する為の基礎的な考え方【サンプル数を揃える】



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

この「検証」という言葉は他のブログや書籍などを読んでいれば嫌でも見かけると思いますが、人によって大きく意味合いが違う部分でもあるし、FX全体において重視する度合いも大きく異なってきます。

 

また検証自体を全くとして行っていないトレーダーも多く見られますが、

 

・「検証」をFXでどのように理解して使えばいいのか分からない

・普段チャートを見ている事が検証じゃないの?

 

このように感じる方もいらっしゃると思うし、言葉自体の意味もFXではかなり曖昧な存在となっているような気がしてなりません。

 

しかしFXで行う検証プロセスは、トレードで優位性の手法を見出すのに絶対に必要な作業であり、むしろしなければトレードで長期的に生き残るなんて所業は、100%に近い確率でムリです。

 

それだけ検証という作業は重要な位置を占めているんですが、まずは検証の基礎的な意味を知ると同時に、その延長線上となる「統計」の意味に関しても、今回の記事でザックリと知っていただければと幸いです。

 

この記事で理解できる内容

・検証が持つ本質的な意味を確率的観点から学べる

・「検証⇒統計」の一連にわたるプロセス

・検証はサンプル数が多いと期待値の信頼度が上がる

 


【基礎編】FXで検証する為に必要な考え方

 

 

検証(けんしょう)とは、事実を確かめることである。~ウィキペディアより引用~

 

ウィキペディアでは上記のように定義付けされていましたが、FXにおいては事実というよりも「証明する作業」と認識した方がいいかもしれません。

 

FXでいう検証とは、優位性の可能性がある手法(仮説)を1つ1つのチャート(サンプル)と照らし合わせて確認(検証)し、統計的に優位性のある手法だと証明することを指します。

 

上の表現では難しいかもしれませんから、要するに検証とは勝てる手法か否かを確かめる膨大な作業だと単純に考えてOK。その作業内容がチャートを1枚1枚見ていくことを積み重ね、結果的に膨大な数を見ていく事になります。

 

しかし、検証という言葉自体を普段ではあまり使うことがないし、また意味がイマイチよく分からない!理解することが難しいって読者もいるかと思います。

 

そこでまずは、そもそもの「検証という一連の基礎的な流れ」を日常生活に置き換え、FX初心者の方でも理解をしやすいように「男性的な例え」で猪突猛進に書いていこうと思います。

 

まずは「検証の基礎」をアンケート結果でイメージする

 

 

何で深田恭子が検証を説明するのに必要なのかというと、このブログを書いている人が、単純に例えを誰にするか決める際に思いついたのが恭子様だっただけです(だってめっちゃ綺麗やん笑)

 

僕も当然のことながら、この方はメチャクチャ綺麗と思っています。

 

高校時代、公園の掲示板に女性警官コスの北川景子(まだ無名)の警察ポスターを、夜に無断で持って帰るという諸葛亮孔明的な「先見の明」があった軍師の頃から、深田恭子は可愛いと思ってました。

 

さて今回のブログ記事テーマは「深田恭子が恐ろしく綺麗な5つの理由」ではないので話を戻しますが、例えば日本男性の80%が深田恭子を見て「綺麗・可愛い」という統計結果があると考えて下さい。

 

しかし自分が綺麗だと考えていても、全国で80%の男性が同じような意見を言うかどうかは、ネットで調べても証拠がある訳もなく不明だと仮定をします(統計学上の計算式は除く)

 

そこで、とある男性が本当に全国で80%も恭子様が好かれているのかを証明するために、まずは身近である自分の友達1人1人に深田恭子が綺麗・可愛いかについて話を聞いていくことにしました。

 

普通はそんなバカな事なんてしませんが、この「1人1人の意見」が検証でいうところのサンプル数となります(Ex.10人に聞いた=チャート10日分)

 

ですが、周りの友達に聞いても深田恭子を綺麗という意見が30%しかない偏った集計になったとしましょう。この時点では「全国で80%の男性が綺麗と言ったのは何?結局は嘘っぱちだったの?」って考えがよぎると思いますが、

 

「周りの友達に聞いてもダメなら、その辺の道歩いてる男性にインタビューしてみよう!」

 

このように閃いた彼は、今度は路上でランダムに男の人に聞いて聞いて聞き回ることにしたのです。つまり、全国的な数値80%と結果の30%では数値的乖離が大きくあり過ぎるため、サンプル数を大きく増やす事でアンケート結果の収束を促そうとした訳です。

 

検証を行う母体数を増やせば、確率は自ずと収束する

 

 

 

頑張って集計をしましたが、それでもトータルで綺麗・可愛いという意見が50%しか及びません。すると更に、サンプル数の視野を広げるために「○○区の男性に聞いて回れろう」と、更に聞いて回る面積を広くしました。

 

通常では考えられない行動力ではありますが、集計すると「○○区」の男性は65%という数値が出ました。でも誤差がまだ15%近くあるため、更に次は○○区のある「市」を全て集計するという行動にでました。

 

すると○○市の統計が75%という数字になったとしましょう。それでも疑わしいと感じた彼は、ここまでやったなら○○県全体に聞いて回ろう!という暴挙に出てアンケートを取り出しました。

 

そして最終的に○○県の男性全てに「あなたは深田恭子が綺麗・可愛いと思いますか?」と、もう書いてる私も訳が分からないような意味不明の集計を取り終え(現実的には不可能ですが)、この時の結果が最終的に約78%と出ました。

 

するとどうでしょうか?初めこそサンプル数が少なかったために数値の乖離が大きくありましたが、検証の範囲を広げていく度に「50⇒65⇒75⇒78」%と少しずつ全国80%の数値に近くなり、非常に精度の高い統計となっているのが分かります。

 

検証におけるアンケート結果の分析

 

 

上記がこれまでのアンケート結果をまとめた図となってます。

 

開始時は検証地域が狭いこともあり、サンプル数(アンケートをとった人数)も少なくて結果が偏るといった事も起こってはいましたが、徐々にエリアを拡大(区⇒市⇒県)することによって、統計的にも全国的な結果へと収束。

 

ここまで統計をしっかり取れれば、「やっぱり深田恭子を多くの男は綺麗やと思っとる!」と全国80%という数字のウラが取れたため、本人的にも納得(しょーもない自己満足)して事が終われる。

 

つまり、検証に検証を重ねた結果、統計的に深田恭子は全国男性の10人中約8人は綺麗・可愛いと答えるという精度の高い結果(統計的な証明)が得られたという事です。

 

言い換えると、FXでは上記の1つ1つ行ったアンケート作業が検証でチャートを1枚1枚見ていく作業であり、○○県で78%になったという結果が「統計」で、チャートを何千枚も見て月何pips程の期待値があった事を表す言葉として使われます。

 

例えは完全に個人的主観となりましたが、この一連の流れが「検証⇒統計」の基本的なイメージと思っていただいて構いません。

 

【基礎編まとめ】FXで検証する考え方

 

 

ここまでの検証に関する話で、読者に理解してほしい基礎的かつ重要なポイントをザッとおさらいしましょう。

 

数字が苦手な方には苦痛のような内容かもしれませんが、確率論・統計的な考えは今後FXに取り組んでいく上で必ず考慮しないとダメな項目ばかりなので、徐々に把握していってもらえればと思います。

 

検証時のサンプル数が少ないと信憑性に欠ける

 

 

深田恭子という女優は日本全国の健全な男性が知っているため、その数は最低でも1千万人は超えるでしょう。

 

それに対して周りの友達や周囲の人々に聞いただけでは数人~数百人レベルとなり、仮に全体数が1千万人とすれば1%を大きく下回るサンプル数となってしまいます。

 

これでは全国レベルの結果に近いような確信を得る事は出来ません。サンプル数が少なければ時間や手間は減りますが、その分データの信用性に関して疑問視されるのです。

 

仮にこれがFXだった場合、優位性のある手法を「自分なり」に作成して、その際に検証する範囲を2019年1月ドル円だけに絞って行ったらいかがでしょうか?

 

せいぜい20枚程度の枚数で期待値が300pips獲れたとしても、結果を簡単に信用する事は難しいでしょう。ですので、FXで検証する際には最低でも「年単位の過去チャート分析」が必要となってくるのです。

 

厳しく聞こえるかもしれませんが、企業だってテストを何十万回と繰り返したりして商品の品質担保に奔走している時代なのに、個人がほんの少しだけというのは雑なように聞こえませんか?

 

検証時のサンプル数が多いほど、期待値は一定に収束する

 

 

例えばサイコロの目で、次に1~6のうち何が出るかは基本的に1/6の確率で決まりますが、10回100回ならその時の出目は大きく偏ったりする可能性があります。

 

しかしそれを千回・一万回と投げれば、限りなく1/6に近い確率へと収束していきます。

 

これと同じで、深キョンの検証でも初めは友達や周囲の人といった少ないサンプル数だったので、全国的な80%という数値に対して大きな誤差が生じました。

 

しかし、それを「区」⇒「市」⇒「県」と大きな母体数でサンプリングをした結果、全国80%という確率に限りなく近い値を得る事ができました。

 

つまり、サンプル数が多いほど少ない時と比べての誤差が小さく、多ければ多いほど「精度の高い統計結果」が得られることが分かります。

 

FXだと、過去チャートを検証する際に先ほど書いた2014年1月ドル円だけではなく、2014年15年と大きな単位で検証を行っていき、1000枚2000枚といったチャート枚数から「月単位の期待値」を求めるといった具合に。

 

そういった膨大なサンプル数(チャート)からデータを収集する事によって、自分の手法にどれだけの優位性があるかを数字で「確信に近いレベル」をもって証明する事ができ、かつ自分自身がトレーダーとして生きていく上での自信にも繋がります。

 

【応用編】FXで検証の意味を絶対に間違えるな!

 

 

ここまでの内容で、検証に関する大体の意味は掴めたと思います。ただ注意してほしいのは、

 


・チャートを検証する

・統計を取る

・チャートを研究・分析する

 

これらは各々が同じ意味を持っているようで、実は全く違う。

 

冒頭から何となく上記を同じように捉えてた方も少ないでしょうけど、勉強するプロセスに大きく関わる内容だし、また解釈を誤って使用しているFXブログも多いため、これから勉強を始める方は、特に正しい認識を持つ必要があります。

 

以降では検証を軸にして、各々を比較していくことで理解を深めていただこうと思います。

 

チャートの検証と「研究・分析」は全くの別モノ!

 

 

FXのSNSを見ていると、「今日は検証します!」とか「分析を頑張ります!」といった記述を見かけますが、まずこの時点で書かれている意味が違いますし、前提条件も大きく異なっている点に注目しなければいけません。

 

チャートを「研究・分析」する事は、言い換えると何もない状態からチャートを見て、そこから自分なりの気づきや傾向・特徴を得ていく事を指します。

 


Ex.

・このまま綺麗に伸びていったら、トレンドはロングに変わるのだろうか?

・書籍に載ってる形が出てきた!これの前後関係はどのように動いてる?

・指標後に大きく伸びたら、そのまま流れがその方向になりやすいかも!etc…

 

つまり「0から1や2を作っていく作業」が分析及び研究であって、勉強を始めた段階から行う内容を表しています。企業が新製品を新たに作る際、0から1を生み出す研究を施設で行っているのと理屈は同じですから、勉強でチャートを見るのは「研究・分析」に近い行動だと言えます。

 

これに対して検証は、既に「チャート分析及び研究を行った状態」で、かつ手法に優位性を備えた確率が高い状態で取り組む作業を意味するため、立っている状況が全くとして違うのです。

 

時系列だと「研究・分析 ⇒ 検証 ⇒ 統計」の順。

 

なので、いきなりチャートを見始めたばかりの方が「検証する!」ではなく、チャートを研究又は分析していこう!と勉強を進めるのが正解です。

 

優位性がない状態で検証しても、何の意味もありません。統計的に勝てない手法だと証明する労力ほど、悲しいものはありませんよ?

 

だから教科書に載っている形や動き方を検証してショートカットする行動は、何もチャートを1から勉強していない人にとっては「樹海への特急券」になりかねません。

 

何も分からない状態からチャートを見ていくからこそ、枚数を何枚も繰り返すことで理解が深まってくるんです。まずはチャートをひたすら研究し、それなら準備が整い次第、検証へ進む手順でいきましょう。

 

検証と統計の相互関係を理解して取り組め!

 

 

FXの記事で「統計を取らないとダメ」だったり「検証を繰り返してね」といったテーマで書かれているのを見ますが、これらは一緒のようで全くもって別モノ。

 

端的に言うと、統計は「膨大な検証」を行った結果の集合体です。

 

例えば「統計を取ってください」という言葉には、「検証をたくさんしてくださいね!」という意味が潜在的に含まれており、あくまでも検証は1回1回の作業(サンプリング)の単位に過ぎません。

 

つまり検証を何回も積み重ねて行い、1000回2000回と膨大な数になった時点で、初めて「統計的に・統計を取った」といった言葉に置き換えることができます。

 

逆に、数回や数十回という単位では統計と呼ぶことは出来ません。そもそも検証する数の母体数が小さいために、結果の信頼性や正確性が担保されていないからです。

 

なので、読者が統計を取る時は少ない数を検証するのではなく、最低でも1000枚ぐらいのチャートを1枚1枚丁寧に検証していき、自分の手法に対する優位性を「数字」で証明していって下さい。

 

【補足】FXで検証の質が悪いと統計結果が乖離しやすい

 

 

ここまで見た方は

 

検証するために多くのチャートをこなせばいい!

FT3をガンガン回して検証10年分ぐらいしてやるぜ~!

 

このように意気込んで検証を始めるかもしれませんが、「チャートの数をこなす=検証を正しく行う」と絶対にイコールで結びつくとは限りません。

 

何故ならチャートを1000枚2000枚と検証していっても、その過程で行っている内容の質が悪いと、統計の結果が実際の数値(期待値)と大きく乖離してしまうからです。

 

例えば過去チャートを検証している際に、ルールが曖昧に設定されている場所があるとします。仮にそこが月に3~5回程判断しなければならない状況がきたとして、1通貨ならまだしも3通貨を3年分するとなったらどうでしょうか?

 

計算すると、3年もの間に平均450回程を「曖昧なルールで判断する局面」がやってくる事になります。それが全てパーフェクトに捌ければ大したものですが、必ず何処かで自分本位な決定を下すのが人間というもの。

 

要するに、これだけ膨大な数を毎回同じように判断していくのは現行のルール上だと無理があり、かなりの確率で望むような結果にはならない、つまり信頼度の低い検証方法となってしまう可能性が高いのです。

 

ですので、検証する前の事前ルールに信頼度(あらゆる状況下における対応策)が備わっていなければ、正しい検証の仕方で手法の優位性を求めるのは難しいと言えるでしょう。

 

(ある日の過去チャート × 信頼度)× 統計数=手法の持つ期待値

 

これぐらい検証はシビアに実践に近い状況下で行わないと、何の意味もありません。現実にトレードをする際は、最前線で戦うわけですから、1つの判断が命取りにな可能性だって十分にあるんですから。

 

故に検証を行う際は、あらゆる局面に対応出来ると思えるぐらい厳密なルール(信頼度)を構築する必要があるのです。

 

【応用編まとめ】FXで検証を行うプロセスを再認識!

 

 

前項までで検証と他の作業における違いを説明しましたが、下記で再度まとめてみようと思います。

 

チャートを分析・研究する(見るも同義語に近い)

・チャートから動きの傾向や形・特徴を自分なりに見出し、マイパターンとして使っていけるか等の試行錯誤を繰り返していく段階(デモトレードも含まれる)

・この時点では「0 ⇒ 1」を生み出していく過程が殆どで、それらが日を経つごとに「2 ⇒ 3 ⇒ 4」と研磨されていく。

 

チャートを検証する(サンプリング)

・自分の手法やルールに、優位性がある(期待値がある)か否かを確かめるために膨大なチャートを精査する事。

・単なるチャートを数枚見て確かめたり、書籍やセミナーで紹介されているものを試すレベルは「分析・研究」であり、そもそも確率に「高い優位性」が担保されているとは言えない。

・自分で自分を監視することになるため、手法に抜け穴があってはならない(成績を八百長する可能性が出るため)

・事前に優位性について確信近い状態である点と、信頼度を担保するために、最低でも1000枚以上のチャートが必要(できれば通貨ペア毎に2~3年分のデータがあれば望ましい)

 

統計を取る(膨大な検証を行った結果)

・検証の結果を数値化し、自分の手法における期待値を証明する事。

・統計はあくまで検証の積み重ねであり、その結果は膨大なチャート枚数によって確率的に収束しており、手法の優位性が担保されていると言える。

・検証するプロセスを通じ、自分の手法に対する熟練度の向上や、更なる改善点を見つけることにも繋がる(改善点を踏まえ、再検証する事もできる)

 

検証はマジで疲れるから、自己満足で終わらせないでね

 

 

以上が、FXで検証をしていくために必要な考え方となります。

 

本格的な「検証⇒統計」を取る際はもっと細かい数式を使ったりして行いますが、これはFXで応用して使おうにも非常に難しいものですし、とりあえず検証に関する基礎的な理解と仕組みさえ知っていただければ大丈夫です。

 

しかし現実社会の検証と比べ、FXは単なる「Yes or No」の検証とは全く違いますし、非常に細かい部分にまで気を配らないと、検証自体が意味のない「自己満足の作業」になりかねません。

 

誰かが横について監視をしてくれる訳ではないので、必然的に強制力を働かせるのは不可能に近い。そうなると、自分にとって有利な判定をする事ぐらいは朝飯前になったりする事だって考えられます。

 

でもそれって単に自己満足を得るだけの事にしかならず、それが当たり前のことになってしまった場合は、そもそも何をしているのかすら、その目的を忘れかねない行動へとエスカレートしかねません。

 

それぐらい自分を律して検証するのは難しく、耐え難いレベル

 

ですので、統計的に優位性を証明する作業は非常に難しく生半可なものではありませんが、事前に正しい検証の考え方をお伝えする事で、これから作業に取り掛かろうとしている方々の参考になれば幸いです。

 

今回の記事が少しでも多くの読者へ参考にしてもらえれば嬉しく思います。

 

 

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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。