FXで統計を取る4つのメリット【期待値の証明に効果あり】



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

「統計を取る」って言葉は、FXであまり浸透してないように感じますが、

 

チャート1つ1つを精査(検証)した蓄積が、最終的にまとまった存在(統計)になる。

 

今回の記事では、世間一般で行われるアンケート等で使う統計取りと、FXで用いる統計取りの何が大きく違うかを明記した上で、

 

内容のある「効率的」な統計の取り方

 

こちらを目指してもらう事を趣旨として書きます。

 

また、正しい方法で「月単位の期待値証明」をする事が、いかに大切かも知ってほしい。

 

統計取りで過去チャートを引っ張り、チャート1枚1枚を積み上げていくのは「苦行」以外の何でもありませんが、

 

長期的観点から見れば、それは自身にとって絶対的に必要なプロセスの1つであり、トレーダーとして成長するためにも重要な作業となる。

 

そういった統計取りのメリットを、この機会に知っていただければ幸いです。

 


この記事で分かる内容

・統計を取る「恩恵」は計り知れない

・事前準備に統計は時間が必要

・しんどい反面、メリットが非常に多い

 

FXで統計を取る前は入念に準備して始めよう

 

 

まず読者に統計取りで心得てほしいのは、

 

想像を超える「時間と労力」が必要になるってこと。

 

FT4(フォレックス・テスター4)を自動で回せば何とかなる!と思うかもしれませんが、自分の経験・感性を手法へ落とし込み、それを機械に自動で再現してもらうのは実質的に不可能。

 

また、時間が膨大にかかるだけではありません。長期間かけて行った結果が「期待値的に相場で通用しない」と判明したら、またチャートを見る作業へ戻ることになる。

 

つまり、場合によっては「二度・三度手間」となる可能性があります。

 

とりあえず、数こなしてすればいい!って発想で取り組むと、時間だけが無駄に過ぎる「最悪な結果」になりかねません。

 

FXで成果が出るのを「10年は軽く待てる!」と言うなら別ですが、誰でも効率良く、FXで稼げるように成長したいに決まってる。

 

だから統計を取る前は、

 

「確信に近いレベルの優位性」が得られるまで、「デモ+チャート研究」に取り組むことを優先してください。

 

それから、統計中に守る厳密なルールを入念に準備した方が、絶対的に効率が良いんです。

 

FXの統計プロセスを企業と個人で比較する

 

ここまでの説明が難しいと感じた方もいると思うので、以下は「企業と個人」のケースで比べてみる事にしましょう。

 

企業は市場で自社の商品販売シェアを広げるため、日夜とんでもない「商品作りの努力」を続けている訳ですが、これは僕たちが手法構築する過程と殆ど同じ。

 


企業    トレーダー

研究をする ⇒ チャートをみる

開発をする ⇒ 手法・ルールを構築

商品テスト ⇒ 優位性があるか検証

販売・営業 ⇒ デモ&リアルトレード

 

例えば企業の商品性能テストに着目すると、何回も何回もパターンを変え、徹底的に検証作業を行う事で、最終的に価値ある製品化にまで漕ぎ着く過程がそう。

 

部品の耐久テストでも何万回と行ったりするし、ゲームでもバグがないかを調べるために、バイトを大量に雇って同じ動作を繰り返させたりするでしょ?

 

企業は上記一連のプロセスに「人」を総動員することが出来る反面、僕たちはそれを全て「単独」で行わなくてはいけない、ここに統計取りの難しさがあります。

 

統計取りの準備から仕上げまで、全て自分でしなければダメ

 

僕たちは他者に助言や指導を受ける事は出来ても、最終的に全てを自分で行う必要がある。

 

つまり、企業が行う「研究・開発・製品化」の全行程を、自分自身が「一括」して行わなければダメなんです。

 

企業とFXトレーダーを合わせたプロセス一覧

 

大手企業がFXで優位性の手法構築へ乗り出した場合、上記のように細かく部門化してしまい、多くの人材をこき使ってブラック企業化すれば、いくらでも取り組むことが出来るでしょう。

 

仮に途中で異常があった場合でも、すぐに上流へ送り返したり相互連携するなどして、作業が全てストップしてしまうことも有り得ません。

 

しかしFXトレーダーは、たった1人の零細企業です。

 

統計の段階へ「中途半端な手法・ルール」を上げると、統計取りの終了後に、再度手法構築へ戻らないとダメだし、下手すれば最初からチャートを見る事になる。

 

ただ単純にパパっ!と仕上げ、統計取りへ持ち込む事を繰り返していても、時間と労力だけが無駄に消費されるだけ。

 

そして成果が出ず、そのまま樹海を彷徨うハメになる可能性も、飛躍的に高くなります。

 

FXの統計取りは「効率性」を上げてスムーズに行う

 

故に統計取りを1人で黙々こなす我々にとっては、優位性の証明を可能な限り「1発合格」出来る、

 

要するに、優位性ある手法・厳格なルールが「細部」にまで出来上がった段階で、統計取りへ持ち込むのが賢い方法だと伝えたいんです。

 

受講生のリナさんは、入会後にとにかくチャートを見ては、自分の手法やルールを徹底的に整え、何回も授業で構築具合を確認し、それから統計を取るに至りました。

 

下記リナさんのブログ記事に、手法やルール・統計結果などの詳細が、全て掲載されています。

 

参考記事(リナさんのFXブログより)

8. トレードのルールを決めて統計取りを始める

9. 統計後、デモトレードを始める

 

結果として、手法の優位性が「約3年分」に及ぶ統計で証明されたのですが、すぐに統計取りへ進ませなかったのは、

 

中途半端な優位性の手法・ルールで統計へ進むと、また戻ってチャートを見る ⇒ 手法を構築 ⇒ 統計のループになる可能性があるから。

 

故に、リナさんは念入りにチャートを繰り返して見たり、デモトレードで結果がどうなったかを確認して改善などを、必死に行いました。

 

当の本人からすれば「統計はまだ?まだ?」と不満は溜まるし、非常にしんどかったと思う。

 

印刷したチャートは数千枚となりましたが、結果的にそれだけ下準備したからこそ、信憑性の高い優位性の手法だと証明できたし、効率よく統計を取ることができました。

 

以降では、統計を取ることで得られるメリットについて、詳しく紹介していきます。

 

FXで統計を取る4つのメリット【苦しいけど恩恵は大きい】

 

 

統計を取るとなれば、1000枚2000枚と膨大な枚数を精査していく事になりますが、誰もがそのような内容を聞かされたら、絶対したくないって首を横に振るに決まってる。

 

楽して「最短」で稼ぎたいのが人間だから(笑)

 

統計を取ることは、同じことをルーティンワークで行う拷問に感じるかもしれませんが、

 

それをデメリットと捉えても、圧倒的に余りあるメリットを享受する事が出来る。

 

下記では、そのメリットを順番に紹介していきます。

 

FXで統計的に「手法の期待値」を証明できる

 

仮に統計をとらず構築した手法で、月単位のpipsもそれなりに獲得でき、かつ自分自身がそれに対して絶対的な自信があったとしても、

 

それを裏付ける数値や根拠などは、何処にも存在してません。

 

まして、勝ててる期間がいざなぎ景気のようにロング一辺倒や、リーマンショックのようなショート一辺倒で偏ってる流れだったりと、

 

たまたま、自分の手法が相場と噛み合ってるだけだったら、どうでしょうか?

 

それは、一時的な時流や短期的な勝ちの流れに乗れただけであって、今すぐFXから引退するならともかく、10年20年と続けていく気なら、非常に危なっかしい状況だと言える。

 

つまり、

 

自分の手法が、長期的かつ安定した期待値を「毎月・毎年」出していける、数値的な証明(バックボーン)

 

これがなければ、今後も稼いでいけるかは不透明のまま。

 

故に過去チャートを積み重ね、統計的に自分の手法・ルールが相場で期待値があるのを、数字で証明することが必要となるんです。

 

でもそれを証明できた場合は、

 

マーケットで「稼いでいける可能性が高い」と同様の評価を得たという事実と、同義になります。

 

FXに100%の答えがない以上、数字で将来的に生き残れる期待値を算出することは、非常に大事な作業。かつそれは、自分だけで相場で稼ぐ「答えの1つ」を見出したことになる。

 

その差は、統計をとってないトレーダーと雲泥の差を生むことになり、相場で生き残っていく自力(トレードスキル)が確実についてるとも言えるでしょう。

 

手法・ルールに対する熟練度が上がる【訓練的な効果】

 

統計取りは1つ1つの検証を積み重ね、手法の期待値を数字で証明する主目的のほかに、

 

自分の手法に対する扱い(熟練度)を向上させる「側面的効果」があります。

 

例えば、201○年4月1日(月)のチャートを精査するとし、主要なクロス円(ドル・ユロ・ポン)とユロドルの4通貨を見るとする。

 

その時は、当日トレードを行っているかのように指標・発言を確認したり、トレード時間前に印刷したチャートを手に取り、方向性やエントリーの有無をチェックする。

 

すると初めは、複数通貨ペアを見る物量と、それぞれに細かく神経を配ったりの連続だから、1日の検証にある程度の時間を費やすことになります。

 

ですが、それを半年・1年と検証を繰り返し重ねれば、チャートの印刷からエントリーまでにかける時間は効率良くなるし、手際も必然的に良くなっていく。

 

そして何よりも、自分の手法を使うために必要な「見立ての力・判断力・相場観」といったものが、無意識の内に自分の脳内へさらに根付いていきます。

 

つまり、何枚も積み重ねていく一連の行動プロセスは、自分の手法を使いこなす上で熟練度を上げる「訓練的な意味合い」も持ち合わせているんです。

 

何故なら、統計取りは基本的に2~3年は当たり前に行うから、仮に上記4通貨を3年分チェックしたとしても、

 

実質的には「平日が約250日/年×3年×4通貨=約3000枚超」のトレードを、擬似的に行ったと同義になる。

 

故に、これだけの膨大な統計を取って、手法に対する熟練度が上がらない訳がない。

 

統計取りは非常に手間がかかるし、面倒くさいのも分かりますが、「期待値の証明と熟練度の向上」を同じ時間に揃って出来る、非常に効率のいい勉強とも言えます。

 

手法や考え方を「修正・改善」できる箇所が見つかる

 

統計取りを行う時点では、完璧な手法やルールと言えるものでなく、

 

統計を取る前に、トレードの手順や決まりを整えた「デフォルト」の状態に過ぎません。

 

もちろん、それでも月単位の期待値は計上できますが、

 


・もう少し損切り幅を柔軟にすれば、結果が変わるのではないか?

・エントリーの方法を、こういうケースはズラしてみると良さそう!etc…

 

その過程で、多くの気づきや閃き、修正・改善すべき箇所が見つかっていくんです。

 

仮に3年分集計するとすれば、約3000トレードを精査する事になるから、そこで逆に何も自分が見出さないと思いますか?

 

要するに、統計は数値上の証明や熟練度の向上以外にも、

 

手法を更にアップグレードさせる「ヒント」を精査する場でもあるんです。

 

それだけの数をこなせば、イヤでも絶対何か見つかるから(笑)

 

でも検証中に改善点を多数見つけたからといって、すぐに適用してはいけません。

 

途中からルールを変更すると、今まで行ってた変更前のルールと違うため、結果が最終的に異なってしまうからです。

 

だから、見つけた気付き・改善した方がいいポイントは「メモや記録」として残し、統計取りが終わった後に再精査やデモトレードで調整しましょう。

 

必ず、あなたの手法を強化するために貢献してくれる存在となります。

 

トレードで自分を信じる「根拠の源」となる

 

チャートを重ねに重ね、自分の手法に月単位の期待値があると統計的に証明できた場合、実践上でも月単位で○pips稼げる期待値が適用されるため、

 

統計と同じように淡々とすれば、理論上は稼げる状態となります。

 

ですが、現実世界のマーケットへ行ったら、突然として連敗に次ぐ連敗へ陥るのもつきもの。

 

その際に、もし自分の手法は稼げると何となく思った状態で、かつ統計も取らず安易にトレードを行ってたらどうなるでしょうか?

 

おそらく途中で、自分の手法やルールに「何か欠陥があるんだろうか?」と感じ、それが仮に月単位で期待値があったとしても、絶対に手法を弄る方向へ舵を取る。

 

すると、今までの手法からは徐々に遠ざかり、更にトレードで必要な期待値を失いつつ再構築していく、180°の逆手順を行ってしまう。

 

そして、最終的に全く勝てる手法と程遠いものが出来上がり、以降は優先的に「樹海への特急券」を手に入れるハメになる。

 

統計を取ってない手法を扱うにしても、それ自体に「自己の信用」がないため、自分を信じてトレードを行う事が「回数」を重ねるごとに困難となるんです。

 

そうならないためにも、膨大な統計取りを2000枚3000枚と行い、自分の手法に月単位の期待値がある事を確かめるのであって、

 

もし「連敗に次ぐ連敗の流れ」が押し寄せたとしても、それは「一過性の時期」だと信じ、トレードを黙々と行う事ができます。

 

それだけ、自己の手法・ルールを数値化し、エッジを証明することは大事。

 

仮に10連敗している状況で、

 

・自分で作り上げたオリジナル

・人から教えてもらったコピー

 

上記だったら、どちらを以降のトレードで使用しますか?その答えが、統計取りを行うことの大切さを表しています。

 

このように統計を取る事は、数値化・熟練度UP・改善点の把握など「多種多様」に役立つ中で、結果的に自分を信じていく上での地盤を、確固たるものに構築してくれるのです。

 

FXで統計を取るデメリットは苦しい点のみ

 

 

FXで統計を取るメリットを多く紹介しましたが、反対にデメリットがないかと言われれば、実質的な不安要素はありません。

 

しかし、統計を取ることは体力的・精神的に削られる部分はあるので、そちらだけ留意点として紹介します。

 

統計を取るのはとても長い時間が必要【ただの苦行】

 

統計は黙々と机に座って2~3年分、チャート枚数でいうと「2~3000枚以上」になる内職的作業をこなすことで、多くの恩恵を得ることができますが、

 

反面それを行うために、膨大な時間を投資しないといけません。

 

例えば、ドル円・ユロ円・ポン円・ユロドルの4通貨を1ヶ月分精査する場合、平日が20日と考えるなら「20日×4通貨の80枚」を見る必要がある。

 

これを、所々のチェックを兼ね「1枚約7~8分」で回すとすれば、7~8分×80枚=約600分で「計10時間」を1ヶ月分の検証に使うこととなる。

 

ただノートレードと判断出来るチャートも多いので、上記時間は現実的に2/3程となりますが、

 

1年分を「丁寧」に仕上げようと思うのであれば、10時間×12ヶ月=120時間は視野に入れないとダメ。

 

もちろん、統計取りの要領が分かってくれば、徐々にルーティン化して能率も上がると思いますが、それでも膨大な時間が必要となるでしょう。

 

そして4通貨3年分をこなすのであれば、

 

統計を取っていく「慣れ」によるスピードアップを考えても、約200~300時間は取る必要がある。

 

ただ、絶対に4通貨を3年間しろと言ってる訳じゃありません。

 

主要なクロス円3通貨でもいいし、期間として1年間は少なくても、2~5年を好きな組み合わせで行ってもらえればOK。

 

どちらにせよ、膨大な時間をかけ「月単位の期待値」を証明しないとダメなので、「ある程度の期間」は集中して行う事を覚悟する事に留意してください。

 

ルーティン作業なので、メンタル的にキツい

 

統計は、事前に決められた手法・厳格なルールに則って行い、また2000枚3000枚と膨大な量を淡々とこなす必要もあるため、

 

身体的な負荷よりも見えないところ、つまり「メンタル」にかかる負荷が圧倒的に強い。

 

毎回好きなようにトレードするならまだしも、やってる事は、工場の生産ラインでチャートを順番に捌いていくのと変わりません。

 

しかし、FXの検証がそれと大きく違うのは、

 

運ばれてくるチャート1枚1枚の「仕組み・構造」が、全く違うという点です。

 

まるで車の生産ラインが、「トヨタ ⇒ ホンダ ⇒ マツダ ⇒ 日産」とランダムで運ばれてくるようなもの。

 

それらを、事前に定めた手法・ルールで丁寧に組み立てるため、毎回集中力を嫌という程に使わなければいけません。

 

故に、身動きがとりづらい状況下に統計取りはなってしまうため、メンタル面への影響や、精神的疲労が溜まりやすくなる。

 

もちろん、統計中に大きいプラスが何回も出てれば気も楽でしょうけど、全てがそういう結果になるとは言えませんよね?

 

そういった「途中で起こってしまうイライラ感」も、メンタルを圧迫する原因の1つ。

 

なので、統計を取る時に「確保できる時間」以上は、チャートを詰め込んで無理に行わないことが大切。

 

進めたいのは分かりますが、それで質が落ちてしまっては何のために行っているか、訳が分からなくなってしまう。

 

そして適度な間隔で息抜きをし、気持ちを再度リセットした上で臨むようにすれば、息が詰まってどうしようもない状況にまで陥ることはありません。

 

自分の精神管理も、トレーダーにとって重要な行いの1つです。

 

それがリアル相場へ行く前から地道に鍛えられるのは、ある意味でラッキーなのかもしれません。

 

FXで統計を取る為に時間は必要!でも絶大な効果あり

 

 

以上が、統計取りに関するメリット・デメリットのお話になります。

 

といっても、デメリット的な部分は殆どが「本人のやる気」に依存するので、結局は頑張ってすればするほど、統計取りから受ける恩恵が大きいという事。

 

それだけ統計取りは効果ありますが、多くのトレーダーに勘違いしてほしくないのは、

 

「既存の手法(チャートを見て少しのレベル)で、デモを触っては修正して」

 

これは検証ではなく、チャートを研究・手法を開発している段階の話です。

 

上記の段階で、リアルトレードへ訳も分からず行ってしまうと、場合によっては長期的に苦しむきっかけになる。

 

だから統計取りの段階へ行くまでに、できるだけチャートを見ては研究を行い、

 

自分だけの仮説(優位性のある可能性が高い手法)を、必死に練り上げてほしいんです。

 

確かに、1枚1枚へ神経を傾け、手法・ルール通りに統計を取るのは地道だし、一見すると「月30万・50万稼ぐ!」みたいに、表舞台で華やかな世界と隔離されたイメージしかありません。

 

しかし、そこまで到達するのに必要なプロセスがこの統計であり、セミの幼虫みたいに地中深くいながらも、いつか自分もお天道様が拝める日を迎えられると信じ、耐えて取り組むんです。

 

時間はかかりますが、それによって得られるメリットは計り知れません。

 

ショートカットして進んだとしても、最終的に戻ってくるハメになるなら、最初に出来るだけ苦しみましょう。

 

それがトレーダーとして、将来羽ばたくために通らないとダメな道だったら尚更。

 

どんな苦労も惜しまない

 

そんな人間こそ、成功するのがFXだと僕は信じています。

 

今回の記事が、少しでも多くの読者へ参考になれば幸いです。

 

 

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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。