FXで統計を取る4つのメリット



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

「統計を取る」って言葉は、FXであまり浸透していないように感じますが、言うなれば検証1つ1つの蓄積が最終的に統計というまとまった大きな存在(母体数)になります。

 

読んでも意味が分からないって方もおられるかと思いますので、これに関しては「検証」の意味に重点を置いた下記を事前に見ていただければ分かりやすいかと思います。

 

FXで検証する為の基礎的な考え方【サンプル数を揃える】

2019.06.07

 

今回の記事では、世間一般で行われているアンケートなどの検証や統計といったものに対して、FXで行う検証や統計取りと何が大きく違うのかを明記した上で、「確率的・統計的観点から行う効率良い検証」を目指してもらう事を趣旨として書いていきます。

 

また、統計を膨大に取ることがもらたす恩恵やその効果について深く言及していくと共に、正しい検証方法を行って月単位の期待値証明をする事がいかに大切かを知っていただければと思います。

 

過去チャートを引っ張って、1枚1枚を積み上げていく検証は苦行以外の何でもありませんが、それが長期的観点から見れば自身にとって絶対的に必要であるプロセスの1つであり、またトレーダーとして成長するためにも重要な作業となります。

 

そういった統計のメリットを、この機会に知っていただければ幸いです。

 

この記事で分かる内容

・統計を取ることによる恩恵は計り知れない

・事前準備に統計は時間が必要となる

・時間がかかっても得られるメリットの方が多い

 


FXで統計を取る前は入念に準備して始めよう

 

 

統計には想像を超える「時間と労力」がかかります。

 

皆さんはFT3を使って回せば何とかなると思っているかもしれませんが、自分の感性や経験を手法へ落とし込んだものを、FT3で自動で再現するのは実質的に不可能です。

 

また、時間が膨大にかかるというだけではありません。長時間の検証結果が「期待値的に相場で通用しない」と判明したら、また初めor途中から練り直しになってしまうのです。

 

つまり、場合によっては二度手間や三度手間となってしまう可能性があります。

 

また、優位性のある手法作りにおいては非常に効率が悪く、「検証はとりあえず数こなしてすればいい!」って考えでこなしていると、時間だけが無駄に過ぎるという最悪な結果になりかねません。

 

FXで成果が出始めるのを7年とか10年待てると言うのであれば別ですが、誰でも効率良くFXで勝てるようになりたいに決まってます。

 

だから統計を取る前においては、「確信に近いレベル」で優位性が得られるまで「デモ+チャート研究」に取り組むことを優先してください。それから統計中に守る厳密なルール編成などを入念に準備していった方が、絶対的に効率が良いのです。

 

FXの統計プロセスを企業と個人で比較する

 

 

ここまでの説明が難しいと感じた方もいると思うので、以下は「企業と個人」というケースで見ていく事にしましょう。

 

企業は市場で自社の商品販売シェアを広げるために、日夜とんでもない「商品作りの努力」を続けている訳ですが、これは私たちが手法構築する過程と殆ど同じです。

 


企業    トレーダー

研究をする⇒チャートをみる

開発をする⇒手法・ルールを構築

商品テスト⇒優位性があるか検証

販売・営業⇒デモ&リアルトレード

 

例えば企業の商品性能テストに着目すると、何回も何回もパターンを変え徹底的に検証作業を行う事で、最終的に価値ある製品化にまで漕ぎ着く過程がそうです。

 

部品の耐久テストなんかでも何万回と行ったりするし、ゲームでもバグがないかを調べるためにバイトを大量に雇って、同じ動作を繰り返させたりするでしょ?

 

統計取りの準備を全て自分でこなす事が必要

 

 

そんな人員が揃っている会社に対し、FXは自分自身だけしか取り組めません。他者に助言や指導を受ける事は出来ても、最終的に全てを行うのは己だからです。

 

つまり、企業でいう「研究から開発・製品化」までの全行程を、自分自身が一括して行わなければいけないのです。

 

企業とFXトレーダーを合わせたプロセス一覧

 

大手企業がFXで優位性の手法構築へ乗り出した場合、上記のように手法構築自体を細かく部門化してしまい、多くの人材をこき使ってサービス出勤・深夜残業等とブラック企業化すれば、いくらでも取り組むことが出来るでしょう。

 

仮に途中で異常があった場合でも、すぐに上流へ送り返したり相互連携するなどして、作業が全てストップしてしまうことは有り得ません。

 

しかしFXトレーダーという自分自身はたった1人の零細企業です。

 

統計の段階へ中途半端な手法・ルールを上げてしまうと、統計取りの終了後に再度手法構築へ自分が戻って行かないとダメだし、下手すればまた最初からチャートを見る事になりかねません。

 

ただ単純にパパっと仕上げて統計取りへ持ち込む事を繰り返していては、時間と労力だけが無駄に消費されるだけで、言い換えると成果が出ず「樹海を彷徨う」ハメになるという事です。

 

FXの統計取りは「効率性」を上げてスムーズに行う

 

 

故に統計取りを1人で黙々とこなさなければいけない我々にとっては、「検証⇒統計」という一連における優位性の証明を可能な限り「1発合格」出来るような、

 

要するに優位性のある手法と厳格なルールが細部にまで出来上がった段階で、「検証⇒統計」へ持ち込むのが賢い方法だと伝えたいのです。

 

受講生のリナさんは、入会後にとにかくチャートを見ては自分の手法やルールを徹底的に整え、何回も授業で構築具合を確認し、それから統計を取るに至りました。

 

下記リナさんのブログ記事に、手法やルール・統計結果などの詳細が全て掲載されています。

 

参考記事(リナさんのFXブログより)

8. トレードのルールを決めて検証する

9. 検証後、デモトレードを始める

 

結果として手法における優位性が約3年分に及ぶ統計によって証明されたのですが、入会されてから長期的な期間を統計取りへ絶対に進ませなかったのは、

 

中途半端に優位性を持った手法とルールで統計へ進ませたら、また戻ってチャートを見る⇒手法を構築⇒統計という苦行のループが待っているからに他なりません。

 

故にリナさんは更に念入りにチャートを繰り返して見たり、デモトレードで実際に結果はどうなったかを確認したり等を必死に行いました。当の本人からすれば「まだ?まだ?」と不満は溜まるし、非常にしんどかったと思います。

 

検証時に印刷したチャートは軽く数千枚となりましたが、結果的にそれだけ信憑性の高い優位性の手法であると統計的に証明できたのです。正に彼女が誰よりも必死に遠回りして努力をしてきた賜物です。

 

以降では、統計を取ることで得られるメリットについて詳しく紹介していきます。

 

FXで統計を取る4つのメリット

 

 

統計を取るともなれば、1000枚2000枚といった膨大な枚数を精査して検証していくって事になりますが、誰もが事前にそのようにヘビーな内容を聞かされたら、「絶対にしたくない!」って首を横に振るに決まっています。

 

楽して最短で稼ぎたいのが人間だから(笑)

 

このように統計を取ることは、同じことをルーティンワークのように繰り返し行う拷問のように感じるかもしれませんが、それをデメリットと捉えても圧倒的に余りあるメリットを享受する事が出来るのです。下記ではそのメリットを順番に紹介していきます。

 

FXで統計的に「手法の期待値」を証明できる

 

 

仮に統計をとらずに構築した手法で、月単位のpipsもそれなりに獲得でき、かつ自分自身がそれに対して絶対的な自信があったとしても、優位性の有無という質問で問われれば「あるから勝てるんです」と自信満々に言うでしょう。

 

ですが、それを裏付けしたような数値や根拠などは、何処にも存在などしていません。

 

まして勝ってる期間がいざなぎ景気のようなロング一辺倒や、リーマンショックのようなショート一辺倒の時代みたいに偏ってる流れだったり、たまたま自分の手法が相場と噛み合っているだけだったとしたらどうでしょうか?

 

それは一時的な時流や短期的な勝ちの流れに乗れただけであって、今すぐFXから引退するのであればともかく、今後長期的に10年20年と続けていく気でいるなら非常に危なっかしい状況だと言えます。

 

つまり、自分の手法が長期的にかつ安定した期待値を毎月・毎年出していけるという数値的な証明(バックボーン)がなければ、今後も稼いでいけるかが不透明になる。故に過去チャートの検証を積み重ねて積み重ね、統計的に自分の手法・ルールが相場における期待値があるといった、数字での証明が必要となるのです。

 

自分自身で証明書を発行する事が必要

 

住宅ローンの審査でもそうですが、現在の収入を提出してもらうことによって将来的にこれだけ稼げる期待値があるから貸しても問題ないという判断を下すのであって、ユーチューバーとかギャンブラーのような一時的かつ不安定な収入者には貸さないでしょ?

 

しかしFXは会社勤めのように安定して働けるホワイトな環境とは無縁な場所であるため、余計にシビアに自分の手法を検証して統計的なエッジを数字で証明しなければいけません。

 

でもそれが証明できた場合はというと、FXというマーケットの審査で「長期的に稼いでいける可能性が高い」という太鼓判をもらったと同様の評価を得たという事実と同義になります。

 

FXの世界に「1+1=2」という100%の答えがない以上、数字で将来的に生き残れる期待値を算出することは非常に大事な作業であり、かつそれは自分自身で相場において稼ぐ答えの1つを見出したことになります。

 

その差は統計をとっていないトレーダーとは雲泥の差を生むことになり、言い換えれば相場で生き残っていく自力(トレードスキル)が確実についているとも言えるでしょう。

 

手法・ルールに対する熟練度が上がる(訓練的効果)

 

 

統計取りは1つ1つの検証を積み重ね、手法における期待値を数字で証明する作業という主目的のほかに、自分の手法に対する扱い(熟練度)を向上させるという側面的効果があります。

 

例えば201○年4月1日(月)のチャートを検証するとし、主要なクロス円(ドル・ユロ・ポン)とユロドルの4通貨を精査するとします。その時は実際に当日トレードを行っているかのように指標や発言を確認したり、トレード時間前に印刷したチャートを手に取って方向性の有無やエントリーの有無をチェックする。

 

すると初めは、複数通貨を見る物量とそれぞれに細かく神経を配ったりと慣れない動作の連続だから、1日の検証にある程度の時間を費やすことになるでしょう。

 

ですが、それを半年・1年と検証を繰り返し重ねていけば、チャートの印刷からエントリーまでのプロセスにかける時間は非常に効率良くなりますし、手際も必然的に良くなっていく。そして何よりもチャートを見ていく上での見立ての力や判断力・相場観といったものが無意識の内に自分の脳内へ根付きます。

 

つまり、検証を何枚も何枚も積み重ねていく一連の行動プロセスは、自分の手法を使いこなす上での訓練的な意味も持ち合わせているのです。

 

何故なら統計取りは基本的に2~3年は当たり前に行うものですから、仮に上記4通貨を3年分検証したとしても実質的には「平日が約250日/年×3年×4通貨=3000枚超」のトレードを擬似的に行ったと同義になる。

 

故にこれだけの膨大な統計を取って手法に対する熟練度が上がらない訳がないんです。検証は非常に手間がかかるし面倒くさいのも分かりますが、期待値の証明と熟練度の向上が同じ時間に揃って出来る非常に効率のいい勉強とも言えるのです。

 

反省・改善する箇所が見つかる

 

 

検証を行っていると、当然その時点では完璧な手法やルールと言えるものではなく、統計を取る前にトレードの手順や決まりを整えた「デフォルト」のような状態に過ぎません。もちろんそれでも月単位における期待値が計上できるのですが、

 


・もう少しここの損切り幅を柔軟に持たせれば結果が変わってくるのではないか?

・エントリーの方法をもう少しこういうケースはズラしてみると良さそう!etc…

 

その過程で多くの気づきや閃き、修正・改善すべき箇所が見つかっていくのです。仮に2年分集計するとすれば約2000枚はトレードを検証する事になりますから、その際に逆に何も自分が見出さないと思いますか?

 

要するに、統計は数値上の証明や熟練度の向上以外にも、手法を更にアップグレードするためのヒントを精査する場でもあるんです。

 

それだけの数を最低でもこなせば、イヤでも絶対に何か見つかるから(笑)でも検証を行っている際に改善点を多数見つけたからといって、すぐに適用してはいけません。途中からルールを変更すると今までに行っていた変更前のルールと違うため、結果が最終的に異なってしまうからです。

 

ですので、あくまでも見つけた気づきや改善した方がいいポイントはメモや記録として残しておき、統計取りが終わった後に再検証やデモトレードで調整していきましょう。必ずあなたの手法を強化するために貢献してくれる存在となります。

 

トレードする上で自分を信じる根拠となる

 

 

検証を重ねに重ね、自分の手法に月単位における期待値があると統計的に証明された場合、実践上においても月単位で○pips稼げるという期待値が適用されるため、統計と同じように淡々とすれば理論上は勝てる状態になります。

 

ですが、現実世界のマーケットへ行ったら突然として連敗に次ぐ連敗へ陥ってしまうのもつきもの。その際にもし自分の手法は稼げると何となく思った状態で、かつ統計も取らず安易にトレードを行っていたらどうなるでしょうか?

 

おそらく途中で自分の手法やルールに「何か欠陥があるんではないだろうか?」と感じ、それが仮に月単位における期待値があったとしても、絶対に手法を弄る方向へ舵を取るでしょう。

 

すると今までの手法からは徐々に遠ざかり、更にトレードする上で必要な期待値を失いつつも、再構築していく事を目指します。そして最終的に全く勝てる手法とは程遠いものが出来上がり、以降は優先的に樹海への特急券を手に入れるハメになります。

 

検証を全く行ってない未知の存在を扱おうとしても、それ自体に対する自己の信用が何もないため、自分を信じてトレードを行っていく事が回数を重ねるごとに困難となるんです。

 

そうならないためにも、膨大な検証を2000枚3000枚と行って、自分の手法に月単位における期待値がある事を確かめるのであって、逆にそれを行う事で先に述べた「連敗に次ぐ連敗のような流れ」が押し寄せたとしても、それは手法における一過性の時期であると自分を信じきってトレードを黙々と行う事ができます。

 

それだけ、自分で自己の手法やルールを数値化してエッジを証明することは大事。仮に10連敗している状況で、自分で作り上げた完成品と人から教えてもらったコピー商品だったら、どちらを以降のトレードで使用しますか?

 

その答えが自分を信じてトレードする事であり、統計取りを行うことの大切さを表しています。

 

このように、統計を取る事は数値化・熟練度UP・改善点の把握など多種多様に役立つ中で、結果的に自分を信じていく上での地盤を確固たるものに構築をしてくれているのです。

 

FXで統計を取るデメリットは苦しい点のみ

 

 

FXで統計を取るメリットを多く紹介しましたが、反対にデメリットがないのかと言われれば、FXで長期的に生き残っていく上で実質的な不安要素はありません。しかし、統計を取っていく事は体力的・精神的に削られていく部分はありますので、そちらだけ留意点として紹介しておきます。

 

統計を取るのはとても長い時間が必要

 

統計は黙々と机に座って2~3年分、チャートの枚数でいうと3000枚以上にもなる内職的作業をこなすことで多くの恩恵を得ることができますが、反面それを行うために膨大な時間を投資しなければいけません。

 

例えば、ドル円・ユロ円・ポン円・ユロドルの4通貨を1ヶ月分検証する場合、平日が20日間と考えるならば20日×4通貨の80枚を見る必要があり、これを所々のチェックを兼ねて1枚約10分で回したとすれば、10分×80枚=800分で約13時間を1ヶ月分の検証に使うこととなります。

 

つまり目算でも1年分を丁寧に仕上げようと思うのであれば、13時間×12ヶ月=156時間は視野に入れておかなければいけません。もちろん統計取りの要領が分かってくれば徐々にルーティン化して能率も上がると思いますが、それでも1年に約80~120時間は必要となるでしょう。

 

そして4通貨3年分をこなすのであれば、統計を取っていく「慣れ」によるスピードアップを考えても約200~300時間は取る必要があります。もちろん絶対に4通貨を3年間しろと言っている訳ではありません。主要なクロス円3通貨でもいいし、期間として1年間は少なくても2~4年を好きな組み合わせで統計をとってもらえれば構いません。

 

ただどちらにせよ、膨大な時間をかけて「月単位の期待値」を証明しなければいけないため、ある程度の期間は集中して行う事を覚悟しなければいけない事に留意してください。

 

ルーティン作業なのでメンタル的にキツい

 

 

統計は事前に決められた手法と厳格なルールに則って行っていかなければならず、またそれを2000枚3000枚と膨大な量を淡々とこなしていく必要があるため、身体的な負荷よりも見えないところ、つまりメンタルにかかってくる負荷が圧倒的に強い。

 

毎回好きなようにトレードしていいのならまだしも、やっている事は工場の生産ラインでチャートが運ばれてくるのを順番に捌いていく作業員と変わりません。しかしFXの検証がそれと大きく違うのは、運ばれてくるチャート1枚1枚の仕組み・構造が全く違うという点です。

 

まるで車の生産ラインが「トヨタ・ホンダ・マツダ・スズキ」といった様々な車種がランダムで運ばれてくるようなもので、それを事前に定めた手法やルールを基準に組み立てていかなければいけないため、毎回集中力を嫌という程使わなければいけません。

 

故に身動きがとりづらい状況下に統計取りは必然となってしまうため、メンタル面への影響や精神的疲労が溜まりやすくなるのです。

 

もちろん検証中に大きいプラスが何回も出てれば少しは気も楽になるでしょうけど、全てがそういう検証結果になるとは言えませんよね?そういった「途中で起こってしまうイライラ感」もメンタルを圧迫する原因の1つです。

 

ですので、検証を取る時は自分の確保できる時間以上に検証チャートを詰め込んで、無理に統計取りを行わないことが大切。

 

進めたいのは分かりますが、それで質も落ちてしまっては何のために行っているのか訳が分からなくなってしまいます。そして適度な感覚で息抜きをして、気持ちを再度リセットして臨むようにすれば、息が詰まってどうしようもない状況にまでなることはありません。

 

自分の精神管理もトレーダーにとって重要な行いの1つです。それがリアル相場へ行く前から地道に鍛えられるというのは、ある意味でラッキーなのかもしれません。

 

FXで統計を取る為に時間は必要!でも絶大な効果あり

 

 

以上が統計を取る事に関するメリット・デメリットのお話になります。といっても、デメリット的な部分は殆どが本人のやる気に依存するものとなりますので、結局は頑張ってすればするほど統計取りから受ける恩恵が大きいという事です。

 

それだけ「検証・統計」というプロセスは効果はありますが、多くのトレーダーに勘違いしてほしくないのは、

 

「既存の手法をデモトレードで数ヵ月レベルのチャートを触っては修正して」

 

これは検証ではなく、チャートを研究しているという段階の話です。

 

上記の段階でリアルトレードへそのまま訳も分からず行ってしまうと、場合によっては長期的に苦しむ樹海へ行くきっかけになりかねません。

 

だから統計取りの段階へ行くまでにできるだけチャートを見ては研究を行い、自分だけの仮説(優位性である可能性が高い手法)を必死に練り上げてほしいんです。

 

確かに1枚1枚へ神経を傾けて手法・ルール通りに検証していくのは地道な作業だし、一見すると月30万・50万稼ぐ!みたいに表舞台で華やかな世界とは縁遠く隔離されたイメージしかありません。

 

しかしそこまで到達するのに必要なプロセスがこの統計であり、セミの幼虫みたいに地中深くいながらも、いつか自分もお天道様が拝める日を迎えられると信じて取り組んでいくのです。

 

時間はかかりますが、それによって得られるメリットは計り知れません。

 

ショートカットして進んだとしても最終的に戻ってくるハメになるのであれば、最初に出来るだけ苦しんでしまいましょう。それがトレーダーとして将来羽ばたくために通らなければならない道だったら尚更です。どんな苦労も惜しまない、そんな人間こそ成功するのがFXなのですから。

 

この記事が少しでも読者様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。